挂钩型结构性存款产品说明书
（机构客户）
（编号：___________）
特别提示： 一、 结构性存款不同于一般性存款，具有投资风险，您应当充分认识投资风险，谨慎投资。结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。 二、 银行将本产品资金分为基础存款与衍生交易两部分，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。其中，本金部分按照一般性存款管理，无风险；产品实际收益由保底收益和期权收益组成，保底收益安全，期权收益受到期权是否行权的影响，具有一定的不确定性，收益假设情景分析详见本结构性存款产品说明书“五、产品认购资金和产品收益”部分，主要风险列示详见《中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书（机构客户）》（以下简称《风险揭示书》）。 三、 客户在认购结构性存款产品前应认真阅读《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书（机构客户）》（以下简称《销售协议书》）、《挂钩型结构性存款产品说明书（机构客户）》（以下简称《产品说明书》）、《风险揭示书》、《中国银行挂钩型结构性存款投资者权益须知（机构客户）》（以下简称《投资者权益须知》），确保全面知晓并理解该产品及其所涉及的风险，详细了解和审慎评估该产品的资金投资方向、风险类型和收益等基本情况，在慎重考虑后自行决定购买与自身风险承受能力和资产管理需求匹配的产品。本产品的实际收益率存在不确定性，客户所能获得的最终收益以中国银行根据本产品说明书支付给客户的为准。 四、 购买本产品后，客户应随时关注该产品的信息披露情况，及时获取相关信息。下面关于本产品的评级和相关描述，为中国银行内部资料，仅供客户参考。
风险级别 1、低风险产品 本金及保底收益安全，但实际收益率存在不确定性
流动性评级 中/低 产品投资期限在六个月（含）以内，流动性评级为中；产品投资期限在六个月（不含）以上，流动性评级为低
一、产品基本信息
认购起点金额 认购起点金额具体以《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》（以下简称《认购委托书》）约定为准
产品名称 挂钩型结构性存款（机构客户）
产品代码 【CSDP/CSDV】
产品类型 保本保最低收益型
币种
产品管理人 中国银行股份有限公司
委托认购日 具体以《认购委托书》为准
收益起算日 具体以《认购委托书》为准
到期日 产品存续期最后一天，具体以《认购委托书》为准
产品费用 具体以《认购委托书》为准
挂钩指标 包括但不限于利率指标、汇率指标、商品价格指标、股票价格指标、指数指标和基金净值指标，具体以《认购委托书》为准
保底收益率（年化收益率） 客户可获得的最低收益率，具体以《认购委托书》为准
最高收益率（年化收益率） 客户可获得的最高收益率，具体以《认购委托书》为准
实际收益率（年化收益率） 根据挂钩指标的表现和事先约定的收益条件，客户可能获得的实际收益率，具体以《认购委托书》为准
实际收益率测算依据 当且仅当本结构性存款产品所涉及的所有当事人—中国银行、其他交易相关人等均完全履行了其各项义务和责任、且未发生任何争议或任何其他风险的前提条件下，中国银行按照本金收益率水平和期权相关的费用及收益，扣除产品费用(如有)，测算出本产品在挂钩指标不同表现情形下的实际收益率。
提前终止 详见本结构性存款产品说明书“四、赎回和提前终止”部分
收益计算方法 本结构性存款产品收益按照产品认购本金、实际收益率、收益期和收益计算基础以单利形式计算，实际收益率以观察期内挂钩指标的观察结果为准，详见本说明书“五、产品认购资金和产品收益”部分。
收益期 从收益起息日（含）至到期日或提前终止日（不含）
收益支付和认购本金返还 本结构性存款产品到期或提前终止时，一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购本金，相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。
工作日 提前终止日、到期日、收益支付日和产品认购本金返还日采用中国（本产品说明书项下不含港澳台，下同）的银行工作日，观察日的约定见《认购委托书》。
资金到账日 收益支付日或产品认购本金返还日后的【2】个工作日内。收益支付日或产品认购本金返还日至本金到账日之间，不计利息。
计算行 中国银行
税款 产品收益的应纳税款由客户自行申报及缴纳。
二、产品投资对象
本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。
三、认购
（一）客户可于认购期内认购本结构性存款产品。客户应向中国银行提交本产品的《认购委托书》。如果客户的委托与市场实际情况有较大差异时，中国银行应及时通知客户，客户同意后应重新提交《认购委托书》，原《认购委托书》作废。认购成功后，中国银行应按照《认购委托书》内容及时向客户出具《挂钩型结构性存款产品证实书》（以下简称《产品证实书》），如不一致的，以《产品证实书》为准。
（二）认购期内客户先到先得，产品募集资金累计达到上限后，中国银行有权停止接受认购。
（三）客户应在中国银行开立资金账户，该资金账户是客户认购本结构性存款产品时，中国银行扣划产品认购本金的资金账户。客户应在上述资金账户中预留足够的认购本金，预留资金不足的，视为认购无效。具体产品的认购截止时间以相应产品的认购委托书约定为准。客户向中国银行申请认购结构性存款产品并取得中国银行确认后，中国银行从客户资金账户中扣划相应认购本金。如果客户的资金账户发生变更的，以中国银行在支付收益或返还产品认购本金前收到的最后一份书面变更通知中的资金账户为准。
（四）中国银行按照《认购委托书》于收益起算日扣划客户资金账户中的产品认购本金。
（五）投资冷静期：自客户签署《认购委托书》二十四小时为投资冷静期。在投资冷静期内，如果客户改变决定，中国银行可遵从客户意愿，解除已签订的销售文件，并返还客户的全部认购款项。投资冷静期后：本结构性存款产品正式成立，至到期日止。
四、赎回和提前终止
（一）到期日为产品结束日，客户将获得认购本金和产品期限内的实际收益。到期日后，客户可自由支取该结算账户的资金，该账户资金按活期利率计息，与已到期结息的结构性存款产品无关。
（二）本结构性存款产品到期日之前，除遇法律法规、监管规定重大变更、或不可抗力等情形要求本产品提前终止外，中国银行及客户均无权单方面主动决定提前终止本产品。如遇产品提前终止，中国银行返还客户全部认购本金，并按照本结构性存款产品说明书和《认购委托书》约定的保底收益率支付从产品收益起算日到提前终止日之间的收益。
五、产品认购资金和产品收益
（一）产品假设情景分析及压力测试下的收益分析，以二元连续观察向下触碰型产品为例：
情景一：最好情况，假设在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经低于或者等于观察水平，获得实际收益率为报价的最高收益率。
情景二：最差情况，在观察期内每个观察日，如果挂钩指标始终保持在观察水平之上，获得实际收益率为保底收益率。
注意：假设情景及压力测试下的测算收益不等于实际收益，投资须谨慎。
（二）客户持有本结构性存款产品到期时，中国银行保证客户认购本金安全。《认购委托书》中约定了保底收益率，则中国银行保证客户从收益起算日至到期日之间至少按照保底收益率计算相应收益。
（三）产品收益计算基础：A/365，其中A为收益期，按照实际天数计算，算头不算尾。
（四）产品收益计算公式：产品收益 = 产品认购本金×实际收益率×收益期实际天数÷365
（五）节假日调整方式：提前终止日、到期日、收益支付日和产品认购本金返还日如遇中国的法定节假日，调整方式为“延后”，即延后至节假日后的第一个工作日，不管该工作日是否落入相同或不同的日历月份。产品收益计算调整方式为“跟随调整”，即“延后”适用于收益的计算。
（六）本结构性存款产品最不利情形是：本结构性存款产品存续期内挂钩指标在观察期内未达到本结构性存款产品说明书定义的获得较高预期收益的条件，且产品提前终止。客户拿回全部产品认购资金，并按照本结构性存款产品说明书和《产品证实书》约定获得按照保底收益率计算的从收益起算日到提前终止日之间的收益。
六、信息披露
（一）信息披露的内容
1、销售文件，包括说明书、销售协议书、风险揭示书和投资者权益须知；
2、发行报告，包括结构性存款成立日期和募集规模等信息；
3、产品账单，包括投资金额、产品收益情况、衍生产品公允价值变化、持仓风险和风险控制措施等信息；
4、到期报告，包括结构性存款的存续期限、终止日期和收益分配情况等信息；
5、重大事项报告；
6、临时性信息披露；
7、国务院银行业监督管理机构规定的其他信息。
8、若发生产品提前终止的情形，中国银行将按照本产品说明书“四、赎回和提前终止”部分的约定，发布产品提前终止的相关信息。
9、若发生本结构性存款产品说明书“七、关于挂钩指标价格的观察约定”部分所述情形，中国银行将发布计算采用的价格水平及价格水平选取的方法和依据。
10、其他中国银行认为对客户有重大影响而需要公布的重要信息。
（二）客户关于信息披露方式的确认
客户确认并同意中国银行可以通过下列方式披露信息：
1、 在中国银行官方网站（www.boc.cn）公告上述信息；
2、 中国银行每月为投资者提供结构性存款产品账单，包括投资金额、产品收益情况、衍生产品公允价值变化、持仓风险、风险控制措施等信息，投资者可在中国银行股份有限公司网站（//www.boc.cn）查询。
3、 中国银行营业网点将根据您的要求查询提供结构性存款产品相关披露信息；中国银行全国统一客户服务热线（95566）；
4、 根据产品销售文件约定的其他信息披露方式。
5、 通过电子邮件、电话、信函、手机短信等告知客户上述信息；
6、 中国银行营业网点根据客户的要求，现场打印对账信息供客户核对。
（三）信息披露的频率
中国银行将按以下频率进行产品信息披露：结构性存款成立之后5个工作日内披露发行报告，在结构性存款存续期内每月向投资者提供产品账单，在结构性存款终止后5个工作日内披露到期报告，在发生可能对投资者或者结构性存款收益产生重大影响的事件后2个工作日内发布重大事项报告。
客户应及时登陆中国银行官方网站浏览和阅读上述信息，或前往中国银行营业网点查询上述信息、打印对账信息。如因客户未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由客户自行承担。
七、关于挂钩指标价格的观察约定
如果《认购委托书》和《产品证实书》约定的挂钩指标参考数据源不能给出计算本结构性存款产品实际收益所需的价格水平，中国银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
八、其他提示
（一） 本结构性存款产品说明书是客户与中国银行所签订的产品相关法律文件的组成部分，请认真阅读。
（二）客户须填写相应的《认购委托书》等业务凭证。但这不意味着客户的交易申请已经成功，交易结果需以中国银行出具的《产品证实书》为准。本结构性存款产品说明书与《销售协议书》、《风险揭示书》、《投资者权益须知》及相关《认购委托书》、《产品证实书》共同规范客户与中国银行之间的权利义务关系。本产品说明书与《销售协议书》不一致的，以本产品说明书为准。本产品说明书与《认购委托书》不一致的，以《认购委托书》为准。本产品说明书与《产品证实书》不一致的，以《产品证实书》为准。
