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本周行业轮动策略绝对收益0.04%,超额收益1.38%;2024年以来绝对收益3.6%,超额收益6.94%。中证500增强相对基准超额收益-1.66%;沪深300精选量化组合超额1.19%。六维度行业轮动FOF策略本周绝对收益-0.21%,超主动权益基金指数1.91%;被动指数策略本周绝对收益-0.21%,超Wind全A指数2.58%。ETF轮动策略本周绝对收益0.08%,超Wind全A指数2.89%。长期能力FOF策略本周绝对收益-1.68%,超主动权益基金指数-0.42%;动态交易+Alpha组合收益-1.65%,超额-0.16%。
各策略来源
六维度行业轮动模型:根据自上而下的宏观、财务指标、行业量化基本面、分析师预期、机构持仓、量价等多维信息,构建了六维度综合行业配置模型。
多因子中证500增强基于常见的大类因子以及分析师因子构建,通过有效性检验精选有效因子,并结合中信建投的六维度行业轮动结果,实现对好行业+好个股的优中选优。
沪深300量化增强表现回暖
本周选股策略中,中证500增强相对基准超额收益-1.66%;沪深300精选量化组合超额1.19%。
行业轮动ETF组合年内超额16.65%,排名偏股类基金前1.06%
六维度行业轮动FOF策略本周绝对收益-0.21%,超主动权益基金指数1.91%;被动指数策略本周绝对收益-0.21%,超Wind全A指数2.58%。ETF轮动策略本周绝对收益0.08%,超Wind全A指数2.89%。长期能力FOF策略本周绝对收益-1.68%,超主动权益基金指数-0.42%;动态交易+Alpha组合收益-1.65%,超额-0.16%。
证券研究报告名称:《行业轮动ETF年内超额16.65%,排名偏股类基金前40 ——财富配置量化策略跟踪周报(2024-4-12)》
对外发布时间:2024年4月18日
报告发布机构:中信建投证券股份有限公司
本报告分析师:
丁鲁明 SAC 编号:s1440515020001
刘一凡 SAC 编号:S1440523070011
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