本文为上海国际货币经纪原创,如需转载,请联系(+86 21)3861 7905今日美元/人民币中间价报7.0722,较上一个交易日上调424bp,全天掉期市场交投活跃。
O/N成交在-3~-2.8;T/N成交在-2.9~-2.65;S/N成交在-2.85~-2.5;1w成交在-6~-2;2w成交在-9~-6;3w成交在-25~-24.5;1s成交在-64~-54;2s成交在-166~-164;3s成交在-282~-278。中长期限,6s成交在-690~-680;1Y成交在-1610~-1565。超长期限,2Y成交在-2750~-2700;3Y成交在-3000。Spread方面, 1w*2w成交在-4;2w*3w成交在-17.75~-16.5;2s*3s成交在-118;3s*6s成交在-406~-400;1y*2y成交在-1143。
今天人民币兑美元中间价报7.0722,较上一交易日下调424个基点。ATM波动率较昨日上涨,短期1W成交于8.1、8.2和8.5,1M成交6.3和6.35,3M成交5.8,6M成交5.2和5.225,9M成交5.0,1Y成交4.95、4.975和5.0。25D RR价格也有所上涨,1M成交1.05和1.15,2M成交1.1,9M成交1.05,1Y成交1.0。25D FLY各期限收盘均高于昨日,1M成交0.42,3M成交0.41,6M成交0.4和0.41。Vanilla方面市场6M 7.3 call成交470pips,1W 7.1 put成交45pips。
现货黄金小幅回升,现报1637美元/盎司附近,今日黄金询价市场较为清淡,超短期限有所成交。
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