市场回顾
ETF规模变动与成交情况
本周非货币ETF规模减少313.33亿元,净流出121.50亿元。分类型来看,跨境非港股ETF规模增加6.87亿元,净流入1.64亿元;商品型ETF规模增加1.64亿元,净流出1.61亿元;债券型ETF规模减少0.19亿元,净流出0.01亿元;跨境港股ETF规模减少31.03亿元,净流出23.04亿元;股票型ETF规模减少290.62亿元,净流出98.48亿元。
ETF业绩表现
ETF市场规模现状
ETF发行与上市情况
一、ETF与指数产品关注热点
受南美大豆减产及新季美豆种植面积下滑等因素影响,全球大豆供给紧张情况加剧。本周大商所豆粕期货主力合约M2205多次续刷新历史新高。A股方面,豆粕ETF(159985)3月以来大涨15%,今年以来上涨39.39%,在A股所有上市ETF中涨幅排名第一。
二、本周市场表现回顾
2.1 主要大类资产指数表现
本周境内权益类资产普跌,科创50和创业板跌幅居前,分别跌3.27%和2.8%。而中证500、上证50、沪深300分别跌1.01%、1.95%、2.14%。
主要债券类资产指数涨跌互现,中债-总财富(3-5年)指数和中债-国债总净价(总值)指数跌0.06%、中债-长期债券净价(总值)指数涨0.06%、中债-中短期债券净价(总值)指数下跌0.09%。
境外权益类资产走势分化。日经225指数表现最好,涨幅达4.93%。纳斯达克、标普500和道琼斯工业指数涨幅分别为1.98%,1.79%和0.31%。恒生科技跌幅最大,达到2.35%。恒生中国企业指数、德国DAX和恒生指数跌幅分别为1.12%,0.74%和0.04%。本周境内外权益类资产分化明显。
商品类资产普涨。ICE布油和NYMEX原油大幅上涨,涨幅分别为11.19%和9.22%,COMEX白银和COMEX黄金涨幅分别为2.54%、1.47%。
图表:主要大类资产指数本周表现
来源:wind,中泰证券研究所
2.2 申万一级行业表现
本周申万一级行业表现分化明显。煤炭、农林牧渔、房地产和综合表现较好,涨幅分别为5.84%、3.93%、3.84%、3.13%。其余多数行业普跌,跌幅较大的为计算机、电力设备、建筑材料、食品饮料,跌幅分别为4.1%、4.05%、3.72%、3.47%。
图表:申万一级行业表现
来源:wind,中泰证券研究所
三、估值情况
图表:主要宽基指数估值情况
来源:Wind,中泰证券研究所
注:箱型图的上沿、分界线、下沿分别为区间PE(TTM)最大值、当前值、最小值,圆点为分位数,按分位数降序。
图表:主要宽基指数估值变化情况
来源:Wind,中泰证券研究所
图表:申万一级行业估值情况
来源:Wind,中泰证券研究所
图表:申万一级行业估值变化情况
来源:Wind,中泰证券研究所
四、ETF规模变动与成交情况
4.1ETF规模变化
图表:非货币ETF规模变化、资金净流入(一级分类)
来源:Wind,中泰证券研究所
具体到权益类宽基ETF,恒生中国企业主题ETF规模减少最小,为0.53亿元,中证500主题ETF规模减小最多,为47.24亿元。科创50主题ETF资金净流入最多,为0.36亿元,中证500主题ETF资金净流出最多,为41.48亿元。
图表:境内外主要权益类宽基ETF规模、资金变化
来源:Wind,中泰证券研究所
分行业板块看,本周A股战略地域板块ETF规模减少最小,为4.86亿元,A股科技板块ETF规模减小最多,为33.55亿元。A股科技板块ETF资金净流入最多,为14.53亿元,中概互联板块ETF资金净流出最多,为15.15亿元。
图表:境内外主要行业板块ETF规模、资金变化
来源:Wind,中泰证券研究所
分主题看,资金净流入前5的主题是半导体&芯片主题、跨境宽基主题、证券公司主题、食品饮料主题、5G通信主题。资金净流出前5的主题是500宽基指数主题、上证龙头主题、互联网主题、创业板主题、沪深300主题。
图表:境内外细分主题资金变动前后5名
来源:Wind,中泰证券研究所
连续两周净流入的主题有:半导体&芯片、光伏产业、跨境宽基、新能车主题、科创50主题,半导体&芯片连续两周总流入额达16.6亿元。连续两周净流出的主题有:500宽基指数、沪深300主题、上证龙头、创业板主题、基建主题,500宽基指数连续两周总流出额达52.97亿元。
图表:连续两周净流入、净流出总量前五A股主题
来源:Wind,中泰证券研究所
具体到单一ETF资金流入情况,华夏国证半导体芯片ETF本周资金净流入最多,为8.13亿元,南方中证500ETF本周资金净流出最多,为-33.86亿元。
图表:非货币ETF资金净流入前十名、后十名
来源:Wind,中泰证券研究所
4.2ETF成交情况
图表:非货币ETF日均成交额变动前三名(一级分类)
来源:Wind,中泰证券研究所
五、ETF业绩表现
图表:非货币ETF各板块涨幅前五(一级分类)
来源:Wind,中泰证券研究所
六、ETF融资融券情况
图表:跨境、商品、债券型ETF本周表现前5
来源:Wind,中泰证券研究所
七、当前ETF市场规模现状
图表:一级分类下非货币ETF规模
来源:Wind,中泰证券研究所
图表:股票型ETF细分类别规模
来源:Wind,中泰证券研究所
图表:不同板块ETF规模
来源:Wind,中泰证券研究所
图表:非货币ETF管理规模前十的基金公司
来源:Wind,中泰证券研究所
八、ETF上市与发行情况
图表:本周新上市ETF
来源:Wind,中泰证券研究所
图表:本周新成立ETF与指数产品
来源:Wind,中泰证券研究所
图表:近三年每月ETF发行规模和产品个数
来源:Wind,中泰证券研究所
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