外汇掉期日评之人民币对外币
2024/3/28 FX SWAP 日评
美元/人民币报7.0948,上调(人民币贬值)2点,中国央行今日开展2500亿元7天期逆回购操作,因今日有20亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放2480亿元。
超短期方面:
On今日成交在-7.8~-6.3。
Tn早开-21.33,早盘上行tkn-21.15,- 21, -20.85后回落,反复在-21附近成交,午后快速走高,有-20.7, -20.5, -20.2tkn,尾盘成交在-20.3。
Sn开于-7,早盘在-7.03~-7附近交投,随后上行tkn-6.95, -6.92,临近尾盘回落有-6.95, -6.98gvn,收盘成交-7。
短期方面:
1w早开-49.3,有-49, -48.8, -48.5tkn,午后有-48.7, -48.8, -49gvn后反复成交在-48.8附近,收于-48.8。
2w今日无成交。
中长期方面:
1s开于-243.9,早盘有-234.4, -243, -242tkn,午后回落gvn-243, -243.5, -243.8,收于-243.5。
2s开于-448,上午有-446tkn,午后最高成交-442后反复成交在-445~-443区间内,收于-444。
3s午后开于-647,随后下行gvn-648, -649, -650,最低gvn-651后在-650~-649区间内来回交投,尾收-649.6。
6s开于-1380,上午有-1378, -1377tkn,午后最高成交-1372后小幅回落,在-1378~-1374附近成交,收于-1378。
9s早开-2030,有-2025, -2020, -2017tkn,午后最高成交-2013后回落,收盘gvn-2020。
1y开盘成交在-2670附近,随后上行有-2667, -2665, -2662tkn,午后在-2660~-2655附近来回成交,最高有-2651.5tkn后回落,尾盘成交在-2660附近,收于-2663。
Sprd方面:
1w*1s成交在-193.3。
3w*1s成交在-98.5。
6s*1y成交在-1279。
外汇掉期日评之外币对外币
境内市场:今日EUR/USD品种有t/n期限报价在+0.41位置。USD/JPY品种有tom起息6d期限成交在-14.70位置。GBP/USD品种有1W期限成交在+0.39位置。USD/HKD品种有t/n期限报价在-3.02位置。其他品种询价寥寥。
境外市场
境外市场:今日EUR/USD品种有3m期限报价在+40.4/+40.68位置。AUD/USD品种有s/n期限报价在+0.18/+0.185位置;1w期限报价在+1.26/+1.35位置;1m期限报价在+5.60/+5.64位置;3m期限报价在+16.55/+16.70位置;6m期限报价在+31/+31.4位置。GBP/USD品种有t/n期限报价在+0.045/+0.055位置;1m期限报价在+1.88/+1.95位置。
黄金市场日评
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