中国外汇交易中心(以下简称交易中心)于2021年1月25日在银行间人民币外汇货币掉期交易人民币端增加银银间隔夜回购定盘利率(FDR001)和银银间七天回购定盘利率(FDR007)等浮动基准利率。该业务有利于扩大DR的应用范围,提高其市场认可度和影响力,并为投资者提供更多样的利率风险管理工具。
上线首日,市场运行平稳,报价交易活跃,工商银行、交通银行和民生银行等机构分别达成了挂钩FDR001和FDR007的人民币对美元货币掉期交易,共计5000万美元。
近年来,交易中心根据市场需求不断丰富货币掉期产品浮动利率基准指标,目前人民币端已支持LPR、FR、FDR、Shibor、Depo等,外币端已支持SOFR、SONIA、ESTER、TONAR等新外币浮动基准利率。未来,交易中心将在监管部门的指导下,不断完善产品序列及交易服务,积极推动更多市场主体开展挂钩本外币浮动利率的产品交易,为基准利率体系建设提供有力条件。
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