投资要点
行情回顾:上周沪深300指数收于4791.68点,较前值上升2.36%;成交额方面上周累计成交11979亿,日均成交2396亿,较前值上升609亿。两市融资融券余额为14279亿元,北向资金当周净流入116亿元。涨幅前五的行业分别是纺织服装(7.68%)、银行(6.16%)、采掘(3.77%)、医药生物(3.23%)、化工(3.19%);涨幅后五的行业分别是休闲服务(-1.8%)、电子(-1.27%)、房地产(-0.12%)、商业贸易(0.16%)、传媒(0.39%)。
期现基差行情:交割周基差收窄明显。IF、IH、IC基差分别为::-4.08点、-0.17点、-9.08点。
跨期价差行情:跨期价差有所走弱。IF次月、当季、次季价差分别为-20.2点、-22.4点、-55.4点;IH对应价差分别为-12点、-14.8点、-23.8点;IC对应价差分别为-63.6点、-63点、-174点。
跨品种行情:IF和IH当月、次月、当季、次季比值分别为1.4164、1.4155、1.4151、1.4085;IF和IC对应比值分别为1.8993、1.8872、1.8767、1.8379。
操作建议:观望。
一、股市行情回顾:
沪深300指数收于4791.68点,较前值上升2.36%;上证50指数收于3380.17点,较前值上升2.84%;中证500指数收于6428.68点,较前值上升1.11%。成交额方面:上周沪深300指数累计成交11979亿,日均成交2396亿,较前值上升609亿;上证50指数累计成交3275亿,日均成交655亿,较前值上升160亿;中证500指数累计成交6494亿,日均成交1299亿,较前值上升339亿。涨幅前五的行业分别是纺织服装(7.68%)、银行(6.16%)、采掘(3.77%)、医药生物(3.23%)、化工(3.19%);涨幅后五的行业分别是休闲服务(-1.8%)、电子(-1.27%)、房地产(-0.12%)、商业贸易(0.16%)、传媒(0.39%)。IF主力合约收于4767.4点,较前值上升2.3%;IH主力合约收于3368点,较前值上升2.81%;IC主力合约收于6356点,较前值下降0.37%。
二、资金情况:
两市融资融券余额为14279亿元,较上周上升284亿元;北向资金累计流入11101亿元,当周净流入116亿元;南向资金累计流出13490亿元,当周净流出158亿元。沪深300、上证50、中证500指数上周资金净流入分别为:56亿元、70亿元、-186亿元。
三、期指行情回顾:
IF主力合约收于4767.4点,较前值上升2.24%,累计成交347985手,日均成交69597手,较前值减少15713手;IH主力合约收于3368点,较前值上升2.71%,累计成交136835手,日均成交27367手,较前值减少7435手;IC主力合约收于6356点,较前值上升0.35%,累计成交336992手,日均成交67398手,较前值减少14337手。
四、持仓资金情况:
IF持仓金额为411.7亿元,较上周下降37亿元;IH持仓金额为114.3亿元,较上周下降7.5亿元;IC持仓金额为647.4亿元,较上周下降1亿元。具体合约来看:IF当月、次月、当季、次季持仓金额分别为:0亿元、173.2亿元、188.6亿元、49.9亿元;IH分别为:0亿元、46.1亿元、54.7亿元、13.5亿元;IC分别为:0亿元、264.1亿元、256.8亿元、126.5亿元。
五、价差情况:
基差方面:IF、IH、IC基差分别为:-4.08点、-0.17点、-9.08点;价差方面:IF次月、当季、次季价差分别为-20.2点、-22.4点、-55.4点;IH对应价差分别为-12点、-14.8点、-23.8点;IC对应价差分别为-63.6点、-63点、-174点。比价方面:IF和IH当月、次月、当季、次季比值分别为1.4164、1.4155、1.4151、1.4085;IF和IC对应比值分别为1.8993、1.8872、1.8767、1.8379。
六、总结与展望:
上周沪深300指数收于4791.68点,较前值上升2.36%;成交额方面上周累计成交11979亿,日均成交2396亿,较前值上升609亿。两市融资融券余额为14279亿元,北向资金当周净流入116亿元。涨幅前五的行业分别是纺织服装(7.68%)、银行(6.16%)、采掘(3.77%)、医药生物(3.23%)、化工(3.19%);涨幅后五的行业分别是休闲服务(-1.8%)、电子(-1.27%)、房地产(-0.12%)、商业贸易(0.16%)、传媒(0.39%)。
操作建议:观望。
风险因素:海外黑天鹅风险、国内政策调控超预期