同花顺财经

大商所发布2018年自律监管工作报告 全年市场累计成交量9.82亿手

2019-02-11 18:40:06      国际金融报      

  2月11日,大连商品交易所(以下简称“大商所”)对外发布《2018年自律监管工作报告》(以下简称《报告》)。

  据《报告》,2018年大商所市场累计成交量9.82亿手(单边,含期权,下同)、累计成交额52.2万亿元、日均持仓量588.56万手,分别占全国期货市场的32.67%、25.74%、41.43%;市场整体换手率0.69,低于国内平均水平。全年参与大商所交易的客户数为69.78万,其中单位持仓占比为52.07%,玉米豆油豆粕、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、豆粕期权等品种的单位客户持仓占比50%以上,已接近境外成熟市场水平。全年棕榈油、聚氯乙烯、聚丙烯、铁矿石等品种期现货价格相关性均超过0.9,合理反映了相关商品的供求关系。

  《报告》显示,截至2018年末,已有113家境外客户开户,单日成交量最高接近6.5万手。同时,大商所正加快推进黄大豆1号、黄大豆2号、棕榈油等期货品种的国际化,加强海外市场培育拓展,深化交易所海外布局。2018年,大商所与巴基斯坦商业交易所、巴西淡水河谷公司、马来西亚FGV集团等签署了合作谅解备忘录;联合FOW成功举办了“中国及全球衍生品市场发展论坛”;在新加坡设立了首个境外代表处,并取得了香港自动化交易服务(ATS)牌照。

  在市场建设方面,大商所加快推进新品种、新工具和新市场建设,做精做细现有品种,不断拓宽服务实体经济新领域。一是实现了乙二醇期货成功上市,生猪期货获批立项,粳米、干辣椒等新品种研究取得重大进展,进一步拓展期货期权市场发展空间。二是大力推进场外市场建设,于国内期货交易所中率先推出商品互换工具,创新推出铁矿石仓单置换业务,持续扩大仓单串换业务试点。三是通过完善交割标准、创新交割方式、优化交割布局等措施,进一步优化多个已上市品种合约规则。四是积极推进业务模式创新,细化期货交易商方案,改善豆粕、玉米、铁矿石和黄大豆2号近月合约流动性,进一步提升市场运行效率。

  在市场监管方面,据《报告》披露,一是严查异常和违规交易,2018年共查处异常交易行为420起,对其中17名客户或实际控制关系账户组采取了限制开仓等措施。二是落实以会员为中心监管要求,明确会员监管责任。全年完成对21家会员的现场检查工作,两次召开会员单位首席风险官培训,切实提升会员风控和合规管理水平。三是完善交割制度,加强交割仓库管理。全年新增交割仓库(厂库)29家,取消交割仓库(厂库)15家。四是加大市场合规宣传,修订《大连商品交易所投资者合规交易提示手册》,并在官网增设“自律监管”、“监管培训”专栏,及时发布监管资讯。同时,在五位一体监管框架下,大商所还积极与证监会有关部门、地方证监局等开展监管协作。

  在风险防控方面,大商所强化市场预研预判,及时出台调控措施,积极防范化解风险。记者了解到,在中美贸易摩擦演变过程中,大商所通过提前做好应急预案、严密监控市场、审慎审批套保、适时调整保证金、手续费和涨跌停板参数、正确引导舆论等措施,多方面确保相关品种合约运行平稳。同时加强对重点品种合约监控,妥善化解潜在交割风险,平稳完成铁矿石1805合约106万吨、鸡蛋1807合约655吨等历史最大或次大交割量的交割。

  此外,大商所还不断加强相关制度建设。为适应国际一流衍生品交易所转型发展需要,按“业务办法—品种细则”的架构对大商所规则体系进行了优化,对风险管理办法等6项制度共53个条款进行修订,统一新老品种强制减仓模式,取消过去“逢三必减”相关规定,放宽鸡蛋、豆粕期权、铁矿石等8个品种限仓标准,满足产业客户套保需求,促进市场功能发挥,并发布《大连商品交易所实际控制关系账户管理办法》,加快推进套期保值管理办法、风险警示制度修改。

  (国际金融报见习记者李岚君)

免责声明:本页面资讯内容和各类基于人工智能算法关联的信息服务,仅供投资者参考,不构成投资建议。

21