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上交所:2017年期权市场投资者参与理性、风险可控

2018-02-14 16:27:13      上交所发布      
摘要2017年,上交所进一步优化了期权合约条款和相关交易机制,增加了期权合约初始行权价格数量,同时提高了单笔最大申报数量。此外,积极推进增加ETF期权交易品种和行权指令合并申报、组合策略保证金等机制优化。

  2017年,上交所按照“风险可控、稳中求进”的工作基调,稳步推进衍生品市场创新发展。全年50ETF期权市场运行平稳,定价合理,经济功能逐步发挥。全年累计成交1.8亿张,日均成交75.40万张;年末持仓147.24万张,日均持仓165.64万张;累计成交面值4.85万亿元,日均成交面值198.94亿元;累计权利金成交893.14亿元,日均权利金成交3.66亿元。年末投资者账户总数达25.8万。

  期权市场投资者参与理性,风险可控。全年日均成交持仓比为0.45,日均期现成交比为0.52,日均投机交易行为占比低于20%,日均受保市值超过100亿元;衡量市场质量和风险情况的各项指标(如市场质量指数、风险指数和投机指数等)均处于合理水平。

  2017年,上交所进一步优化了期权合约条款和相关交易机制,增加了期权合约初始行权价格数量,同时提高了单笔最大申报数量。此外,积极推进增加ETF期权交易品种和行权指令合并申报、组合策略保证金等机制优化。

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